Сравнение VETAX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VETAX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VETAX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETAX Victory Sycamore Established Value Fund Class A | 4.60% | 2.15% | 9.80% | 10.06% | -2.85% | 31.49% | 7.79% | 28.38% | -10.33% | 15.67% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VETAX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.51% против 6.07% соответственно.
VETAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.51%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETAX и CISMX
VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
VETAX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
VETAX
CISMX
Сравнение VETAX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETAX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.25 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.24 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.43 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -1.04 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.25 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VETAX и CISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETAX и CISMX
Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETAX Victory Sycamore Established Value Fund Class A | 4.65% | 4.31% | 11.24% | 5.86% | 7.95% | 8.10% | 5.20% | 5.81% | 10.32% | 3.03% | 1.32% | 11.27% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VETAX и CISMX
Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VETAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -33.80% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.26% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -21.19% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.80% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -16.58% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -6.55% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.70% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETAX и CISMX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 4.38%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VETAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.49% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 12.64% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 19.91% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.39% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.22% | +1.02% |