- Эмитент
- Victory Capital
- Дата выпуска
- 5 мая 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции VETAX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VETAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) показал доход в 10.99% с начала года и 15.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VETAX составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Victory Sycamore Established Value Fund Class A
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VETAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VETAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.69% | 4.39% | -5.20% | 5.57% | -0.49% | 1.00% | 10.99% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -1.97% | -4.07% | -3.37% | 3.12% | 1.96% | 1.50% | 2.04% | 0.02% | -3.45% | 3.31% | -0.22% | 2.15% |
| 2024 | -0.65% | 4.23% | 5.38% | -5.09% | 2.59% | -1.62% | 5.45% | 2.08% | 1.40% | -2.44% | 5.93% | -6.89% | 9.80% |
| 2023 | 6.58% | -2.08% | -2.60% | -0.33% | -4.91% | 7.75% | 3.88% | -3.04% | -4.83% | -3.49% | 8.11% | 6.01% | 10.06% |
| 2022 | -3.04% | 0.62% | 2.92% | -3.30% | 1.60% | -9.73% | 8.47% | -3.13% | -8.03% | 10.69% | 5.89% | -3.69% | -2.85% |
| 2021 | -0.20% | 9.88% | 6.05% | 5.67% | 2.15% | -2.32% | 1.63% | 2.23% | -4.41% | 4.49% | -3.31% | 6.87% | 31.49% |
Метрики бенчмарка
Victory Sycamore Established Value Fund Class A has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.90, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2000.
- This fund captured 100.16% of S&P 500 Index gains but only 86.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 100.16%
- Участие в снижении
- 86.55%
Комиссия
Комиссия VETAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VETAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VETAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 13.52 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Sycamore Established Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $1.94 | $5.16 | $2.71 | $3.55 | $4.02 | $2.13 | $2.33 | $3.41 | $1.23 | $0.48 | $3.43 |
Дивидендный доход | 4.38% | 4.31% | 11.24% | 5.86% | 7.95% | 8.10% | 5.20% | 5.81% | 10.32% | 3.03% | 1.32% | 11.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Sycamore Established Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $4.84 | $5.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.63 | $4.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Sycamore Established Value Fund Class A показал максимальную просадку в 48.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.94%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.04%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.64%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.06%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 14d | 8mo 11dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| VETAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -56.78% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.10% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -18.90% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.92% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -10.72% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VETAX
Добавьте Victory Sycamore Established Value Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VETAX