PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с FLARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETAX с FLARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) and FLARX (Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A) are both mutual funds - VETAX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory Capital, while FLARX is a Bank Loan fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 10 years, VETAX returned 10.69%/yr vs 3.71%/yr for FLARX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VETAX charges 0.89%/yr vs 1.08%/yr for FLARX.

Доходность

Сравнение доходности VETAX и FLARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у FLARX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции VETAX превзошли акции FLARX по среднегодовой доходности: 10.69% против 3.71% соответственно.

VETAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.77%
1 год
16.81%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.69%

FLARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.84%
3 года*
6.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETAX и FLARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		11.32%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		1.79%4.55%7.40%8.89%-3.77%4.17%0.94%7.23%-0.32%3.41%

Correlation

The correlation between VETAX and FLARX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с SIFFXVETAX с CISMXVETAX с ARFFXVETAX с ACLAXVETAX с AMDVXVETAX с ACMVX
Часто сравнивают с FLARX:
FLARX с SIFFXFLARX с VEVIXFLARX с SPFLXFLARX с OOSAXFLARX с FCTFLARX с CAPIXFLARX с EIFAX

Доходность на риск

VETAX vs. FLARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLARX
Ранг доходности на риск FLARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLARX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLARX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLARX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c FLARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXFLARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.58

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.66

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

14.59

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. FLARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FLARX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и FLARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXFLARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.03

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.98

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VETAX и FLARX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки FLARX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и FLARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETAXFLARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-30.68%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-1.04%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-2.10%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-6.79%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-19.52%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.05%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.33%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и FLARX

Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETAXFLARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.68%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

1.77%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

2.43%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

2.68%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

3.63%

+15.62%

Сравнение комиссий VETAX и FLARX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FLARX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и FLARX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FLARX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		6.95%7.17%6.29%6.97%4.94%3.15%3.57%4.68%4.36%3.80%3.55%3.46%
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.37%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%

Часто задаваемые вопросы

VETAX and FLARX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VETAX has higher volatility (3.06%) compared to FLARX (0.68%). In terms of maximum drawdown, VETAX dropped -48.94% vs FLARX's -30.68%.

FLARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETAX и FLARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор