Сравнение VETAX с VB
VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VETAX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory Capital, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. VETAX is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 10 years, VETAX returned 10.98%/yr vs 11.79%/yr for VB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VETAX charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности VETAX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETAX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции VETAX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.79% соответственно.
VETAX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.98%
VB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам VETAX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETAX Victory Sycamore Established Value Fund Class A | 11.29% | 2.15% | 9.80% | 10.06% | -2.85% | 31.49% | 7.79% | 28.38% | -10.33% | 15.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.66% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between VETAX and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between VETAX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETAX vs. VB — Ранг доходности на риск
VETAX
VB
Сравнение VETAX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VETAX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.09 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 11.33 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VETAX и VB
Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -59.56% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.98% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -25.36% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -28.15% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -42.05% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.41% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.42% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETAX и VB
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.96% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.23% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 16.64% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.78% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.42% | -2.20% |
Сравнение комиссий VETAX и VB
VETAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETAX и VB
Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VETAX Victory Sycamore Established Value Fund Class A | 4.33% | 4.31% | 11.24% | 5.86% | 7.95% | 8.10% | 5.20% | 5.81% | 10.32% | 3.03% | 1.32% | 11.27% |
Часто задаваемые вопросы
VETAX and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.96%) compared to VETAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VETAX dropped -48.94% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VETAX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор