Сравнение VEITX с VELIX

С начала года, VEITX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у VELIX с доходностью -5.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VEITX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VELIX в 1.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и VELA Large Cap Plus Fund (VELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VELIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и VELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEITX и VELIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VELIX в 7.54%

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что больше максимальной просадки VELIX в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и VELIX.

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.