PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		0.10%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 0.10%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.28%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с GTMIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий VEITX и FIGSX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

VEITX
VELA International Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VEITX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.83

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.28

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.20

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.64

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.83

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Корреляция

Корреляция между VEITX и FIGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и FIGSX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.66%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и FIGSX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-34.47%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.89%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-34.47%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-8.69%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.49%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.59%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и FIGSX

Текущая волатильность для VELA International Fund (VEITX) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что VEITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.99%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

13.36%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

19.34%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.62%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.55%

-3.07%