PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с FIGSXVEITX с GSIMX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий VEITX и TIVFX

И VEITX, и TIVFX имеют комиссию равную 1.20%.

VEITX
VELA International Fund
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

VEITX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.12

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.55

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.44

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

17.93

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.12

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.52

Корреляция

Корреляция между VEITX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и TIVFX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и TIVFX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-54.21%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.21%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-36.31%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-10.23%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-13.45%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и TIVFX

Текущая волатильность для VELA International Fund (VEITX) составляет 6.11%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VEITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.93%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.06%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

19.68%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

18.21%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.40%

-2.92%