Сравнение VESMX с SHDPX
VESMX (VELA Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VESMX charges 1.20%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VESMX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VESMX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VESMX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.24% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between VESMX and SHDPX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VESMX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VESMX
SHDPX
Сравнение VESMX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESMX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 8.17 | -7.40 |
Просадки
Сравнение просадок VESMX и SHDPX
Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VESMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | 0.00% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | 0.00% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | 0.00% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VESMX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VESMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 0.83% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 0.83% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 0.83% | +17.39% |
Сравнение комиссий VESMX и SHDPX
VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESMX и SHDPX
Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.97% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
VESMX and SHDPX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VESMX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор