PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с PRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 3.80%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с BRSIX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий VESMX и PRVIX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

VESMX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.45

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.28

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.06

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

8.59

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между VESMX и PRVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и PRVIX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и PRVIX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-40.95%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.06%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-28.00%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.60%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.44%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.67%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и PRVIX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.73%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

16.15%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.96%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.47%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.30%

-2.95%