PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOEY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VEOEY с ALIZY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Allianz SE ADR (ALIZY).

Доходность

Сравнение доходности VEOEY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEOEY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEOEY
Veolia Environnement SA ADR		11.69%29.09%-7.09%27.73%-26.84%60.92%-7.09%
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.78%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEOEY:

$28.45B

ALIZY:

$159.76B

EPS

VEOEY:

$2.09

ALIZY:

$2.71

Коэффициент P/E

VEOEY:

9.26

ALIZY:

15.63

Коэффициент PEG

VEOEY:

0.72

ALIZY:

1.02

Коэффициент P/S

VEOEY:

0.24

ALIZY:

0.90

Коэффициент P/B

VEOEY:

4.05

ALIZY:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

VEOEY:

$88.92B

ALIZY:

$179.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEOEY:

$15.59B

ALIZY:

$179.52B

EBITDA (12 мес.)

VEOEY:

$12.34B

ALIZY:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, VEOEY показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -7.78%.

VEOEY

1 день
1.09%
1 месяц
-0.72%
С начала года
11.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
14.52%
3 года*
12.31%
5 лет*
13.11%
10 лет*
10.39%

ALIZY

1 день
-0.56%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-0.21%
1 год
14.02%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veolia Environnement SA ADR

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с VEOEY:
VEOEY с PEGRYVEOEY с HTOVEOEY с SPYVEOEY с ULVR.L
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с NFLYALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-B

Доходность на риск

VEOEY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOEY
Ранг доходности на риск VEOEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOEY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOEY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOEY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOEY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOEYALIZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.10

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

2.74

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOEY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOEY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIZY равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOEY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOEYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между VEOEY и ALIZY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOEY и ALIZY

Дивидендная доходность VEOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ALIZY в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEOEY
Veolia Environnement SA ADR		3.97%4.43%4.72%3.90%4.10%5.11%2.23%4.50%5.06%7.54%4.95%3.35%
ALIZY
Allianz SE ADR		4.02%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEOEY и ALIZY

Максимальная просадка VEOEY за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOEY и ALIZY.

Загрузка...

Показатели просадок

VEOEYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-49.10%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-13.55%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.54%

-38.35%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-8.16%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-8.86%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.42%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOEY и ALIZY

Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Allianz SE ADR (ALIZY) имеют волатильность 7.59% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEOEYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.25%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.00%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

22.34%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

22.01%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

27.82%

-0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEOEY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement SA ADR и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20212022202320242025
22.18B
79.73B
(VEOEY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию