PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOEY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VEOEY с ALIZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. VEOEY operates in Waste Management (Industrials), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VEOEY returned 10.60%/yr vs 15.64%/yr for ALIZY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VEOEY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOEY показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -2.04%.

VEOEY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.65%
1 год
22.30%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.60%
10 лет*
11.12%

ALIZY

1 день
0.96%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.06%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOEY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEOEY
Veolia Environnement SA ADR		21.66%29.09%-7.09%27.73%-26.84%60.92%-7.09%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.04%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between VEOEY and ALIZY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.54

The correlation between VEOEY and ALIZY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEOEY:

$29.70B

ALIZY:

$164.76B

EPS

VEOEY:

$2.09

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

VEOEY:

9.67

ALIZY:

13.66

Коэффициент PEG

VEOEY:

0.75

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

VEOEY:

0.25

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

VEOEY:

4.23

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

VEOEY:

$88.92B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEOEY:

$15.59B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

VEOEY:

$12.34B

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veolia Environnement SA ADR

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с VEOEY:
VEOEY с PEGRYVEOEY с SPYVEOEY с HTOVEOEY с ULVR.LVEOEY с IBDRYVEOEY с AAPLVEOEY с BIPC
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B

Доходность на риск

VEOEY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOEY
Ранг доходности на риск VEOEY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOEY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOEY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOEY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOEY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOEY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOEYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.95

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.89

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

2.31

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOEY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOEY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOEY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOEYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VEOEY и ALIZY

Максимальная просадка VEOEY за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOEY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOEYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-49.10%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-13.55%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-13.55%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.54%

-38.35%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.88%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-8.68%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOEY и ALIZY

Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что VEOEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOEYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.19%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

15.27%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

20.02%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

22.18%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

27.69%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOEY и ALIZY

Дивидендная доходность VEOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEOEY
Veolia Environnement SA ADR		4.29%4.43%4.72%3.90%4.10%5.11%2.23%4.50%5.06%7.54%4.95%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEOEY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement SA ADR и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B202120222023202420252026
22.18B
31.07B
(VEOEY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VEOEY и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veolia Environnement SA ADR и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
17.7%
79.9%
Активы портфеля
VEOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

VEOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

VEOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

VEOEY and ALIZY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOEY has higher volatility (8.04%) compared to ALIZY (7.19%). In terms of maximum drawdown, VEOEY dropped -48.54% vs ALIZY's -49.10%.

VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOEY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор