Сравнение VEOEY с IBDRY
VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) and IBDRY (Iberdrola SA) are both stocks. VEOEY operates in Waste Management (Industrials), while IBDRY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, VEOEY returned 11.12%/yr vs 18.53%/yr for IBDRY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEOEY и IBDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEOEY показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у IBDRY с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции VEOEY уступали акциям IBDRY по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.53% соответственно.
VEOEY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 11.12%
IBDRY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам VEOEY и IBDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 21.66% | 29.09% | -7.09% | 27.73% | -26.84% | 60.92% | -6.25% | 37.22% | -16.48% | 66.19% |
IBDRY Iberdrola SA | 6.52% | 65.75% | 10.02% | 17.36% | 3.59% | -15.13% | 44.34% | 33.28% | 7.72% | 27.83% |
Correlation
The correlation between VEOEY and IBDRY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between VEOEY and IBDRY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VEOEY:
$29.70B
IBDRY:
$153.32B
VEOEY:
$2.09
IBDRY:
$3.71
VEOEY:
9.67
IBDRY:
24.47
VEOEY:
0.75
IBDRY:
2.01
VEOEY:
0.25
IBDRY:
3.28
VEOEY:
4.23
IBDRY:
2.58
VEOEY:
$88.92B
IBDRY:
$44.56B
VEOEY:
$15.59B
IBDRY:
$16.97B
VEOEY:
$12.34B
IBDRY:
$18.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEOEY vs. IBDRY — Ранг доходности на риск
VEOEY
IBDRY
Сравнение VEOEY c IBDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEOEY | IBDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.29 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.55 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEOEY | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VEOEY и IBDRY
Максимальная просадка VEOEY за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -77.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOEY и IBDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEOEY | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -77.08% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -9.17% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -19.11% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.54% | -28.11% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.54% | -37.43% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.84% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -29.49% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.52% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEOEY и IBDRY
Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Iberdrola SA (IBDRY) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VEOEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEOEY | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.05% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 13.46% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.57% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 21.41% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.43% | +4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEOEY и IBDRY
Дивидендная доходность VEOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IBDRY в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 3.45% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 4.29% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEOEY и IBDRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement SA ADR и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEOEY и IBDRY
VEOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 6.43B при выручке в 12.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
VEOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 12.02B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VEOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 12.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
VEOEY and IBDRY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEOEY has higher volatility (8.04%) compared to IBDRY (5.05%). In terms of maximum drawdown, VEOEY dropped -48.54% vs IBDRY's -77.08%.
IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEOEY и IBDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор