Сравнение VEOEY с PEGRY
VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) and PEGRY (Pennon Group PLC ADR) are both stocks. VEOEY operates in Waste Management (Industrials), while PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, VEOEY returned 11.59%/yr vs 3.05%/yr for PEGRY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEOEY и PEGRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEOEY показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у PEGRY с доходностью -9.63%.
VEOEY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 12.65%
PEGRY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEOEY и PEGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 22.33% | 29.09% | -7.09% | 27.73% | -26.84% | 60.92% | -6.25% | 37.22% | -16.48% | 11.84% |
PEGRY Pennon Group PLC ADR | -9.63% | 25.47% | -19.73% | -3.62% | -30.48% | 128.51% | 11.91% | 23.00% | -1.16% | -4.11% |
Correlation
The correlation between VEOEY and PEGRY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.25 |
Over the past year, VEOEY and PEGRY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VEOEY:
$29.86B
PEGRY:
$1.46B
VEOEY:
€2.09
PEGRY:
£0.40
VEOEY:
8.55
PEGRY:
23.19
VEOEY:
0.66
PEGRY:
0.00
VEOEY:
0.22
PEGRY:
0.53
VEOEY:
3.74
PEGRY:
0.79
VEOEY:
€88.92B
PEGRY:
£2.09B
VEOEY:
€15.59B
PEGRY:
£1.68B
VEOEY:
€12.34B
PEGRY:
£645.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEOEY vs. PEGRY — Ранг доходности на риск
VEOEY
PEGRY
Сравнение VEOEY c PEGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Pennon Group PLC ADR (PEGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEOEY | PEGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.11 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.28 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEOEY и PEGRY
Максимальная просадка VEOEY за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки PEGRY в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOEY и PEGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEOEY | PEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -64.05% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -24.77% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -34.98% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.54% | -64.05% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -49.69% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -33.93% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.43% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEOEY и PEGRY
Текущая волатильность для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) составляет 6.16%, в то время как у Pennon Group PLC ADR (PEGRY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VEOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEOEY | PEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.22% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 23.33% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 29.23% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 46.87% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 45.87% | -18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEOEY и PEGRY
Дивидендная доходность VEOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PEGRY в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 6.32% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 4.26% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEOEY и PEGRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement SA ADR и Pennon Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEOEY и PEGRY
VEOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
PEGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 474.12M при выручке в 642.81M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
VEOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PEGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 164.54M при выручке в 642.81M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
VEOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
PEGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 642.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
VEOEY and PEGRY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGRY has higher volatility (7.22%) compared to VEOEY (6.16%). In terms of maximum drawdown, VEOEY dropped -48.54% vs PEGRY's -64.05%.
VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEOEY и PEGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор