Сравнение VEOEY с PEGRY
VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) and PEGRY (Pennon Group PLC ADR) are both stocks. VEOEY operates in Waste Management (Industrials), while PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, VEOEY returned 12.34%/yr vs -3.65%/yr for PEGRY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEOEY и PEGRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEOEY показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у PEGRY с доходностью -4.14%.
VEOEY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.81%
- С начала года
- 29.06%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.73%
PEGRY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEOEY и PEGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 29.06% | 29.09% | -7.09% | 27.73% | -26.84% | 60.92% | -6.25% | 37.22% | -16.48% | 11.84% |
PEGRY Pennon Group PLC ADR | -4.14% | 25.47% | -19.73% | -3.62% | -30.48% | 128.51% | 11.91% | 23.00% | -1.16% | -4.11% |
Correlation
The correlation between VEOEY and PEGRY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.25 |
Over the past year, VEOEY and PEGRY have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VEOEY:
$31.43B
PEGRY:
$1.55B
VEOEY:
€1.57
PEGRY:
£0.40
VEOEY:
11.91
PEGRY:
23.96
VEOEY:
0.93
PEGRY:
0.00
VEOEY:
0.31
PEGRY:
0.55
VEOEY:
3.91
PEGRY:
0.81
VEOEY:
€88.92B
PEGRY:
£2.09B
VEOEY:
€15.59B
PEGRY:
£1.68B
VEOEY:
€12.34B
PEGRY:
£645.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEOEY vs. PEGRY — Ранг доходности на риск
VEOEY
PEGRY
Сравнение VEOEY c PEGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Pennon Group PLC ADR (PEGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEOEY | PEGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.28 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.65 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEOEY и PEGRY
Максимальная просадка VEOEY за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки PEGRY в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOEY и PEGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEOEY | PEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -64.05% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -24.77% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -34.98% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.54% | -64.05% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.63% | +46.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -34.05% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 10.76% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEOEY и PEGRY
Текущая волатильность для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) составляет 5.27%, в то время как у Pennon Group PLC ADR (PEGRY) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что VEOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEOEY | PEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.75% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 23.24% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 29.12% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 42.86% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 45.73% | -18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEOEY и PEGRY
Дивидендная доходность VEOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PEGRY в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 5.96% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 4.04% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEOEY и PEGRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement SA ADR и Pennon Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEOEY и PEGRY
VEOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
PEGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 474.12M при выручке в 642.81M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
VEOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PEGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 164.54M при выручке в 642.81M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
VEOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
PEGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 642.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
VEOEY and PEGRY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGRY has higher volatility (6.75%) compared to VEOEY (5.27%). In terms of maximum drawdown, VEOEY dropped -48.54% vs PEGRY's -64.05%.
VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEOEY и PEGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор