Сравнение VENAX с TORIX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 9.50%/yr vs 11.28%/yr for TORIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.93%/yr for TORIX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и TORIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у TORIX с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.28% соответственно.
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
TORIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам VENAX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.93% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Correlation
The correlation between VENAX and TORIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between VENAX and TORIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
VENAX
TORIX
Сравнение VENAX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.41 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 8.74 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.66 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и TORIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и TORIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -68.58% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -7.11% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -16.52% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -19.75% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -63.04% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -4.88% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -14.82% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.76% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и TORIX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.23% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.38% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 14.62% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 19.69% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 24.92% | +5.32% |
Сравнение комиссий VENAX и TORIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и TORIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TORIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.20% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and TORIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.91%) compared to TORIX (6.23%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs TORIX's -68.58%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и TORIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор