Сравнение VENAX с TORIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и TORIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 22.82% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у TORIX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 13.24% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
TORIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 24.92%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и TORIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.
Доходность на риск
VENAX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
VENAX
TORIX
Сравнение VENAX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.48 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.76 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и TORIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и TORIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TORIX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.14% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и TORIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и TORIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -68.58% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -15.10% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -19.75% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -63.04% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.89% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -14.96% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 5.50% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и TORIX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.14% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 9.73% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 18.37% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 19.59% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 24.99% | +5.18% |