Сравнение VENAX с DHIVX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, VENAX returned 18.64%/yr vs 9.18%/yr for DHIVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VENAX charges 0.10%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и DHIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 10.26%.
VENAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.83%
DHIVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VENAX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 23.50% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -15.43% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 10.26% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Correlation
The correlation between VENAX and DHIVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VENAX and DHIVX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
VENAX
DHIVX
Сравнение VENAX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.98 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.87 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VENAX и DHIVX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и DHIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -36.18% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -5.29% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -9.92% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -20.41% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -4.22% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -5.58% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.29% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и DHIVX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 3.45% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 7.87% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 9.94% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 12.36% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 14.65% | +15.59% |
Сравнение комиссий VENAX и DHIVX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и DHIVX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DHIVX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.57% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.54% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and DHIVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.08%) compared to DHIVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs DHIVX's -36.18%.
DHIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и DHIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор