Сравнение VENAX с ALTEX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both mutual funds - VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while ALTEX is a Technology Equities fund managed by Firsthand Funds. Over the past 10 years, VENAX returned 9.52%/yr vs 11.64%/yr for ALTEX. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VENAX charges 0.09%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 32.83%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 35.76%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.64% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
ALTEX
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.99%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 35.76%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VENAX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.83% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 35.76% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between VENAX and ALTEX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between VENAX and ALTEX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
VENAX
ALTEX
Сравнение VENAX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.10 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 2.69 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VENAX и ALTEX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -75.48% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -30.94% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -66.25% | +44.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -75.48% | +48.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -75.48% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -18.80% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -37.03% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 12.48% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и ALTEX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 6.31%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 17.39% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 33.45% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 45.41% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 68.89% | -42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 51.82% | -21.61% |
Сравнение комиссий VENAX и ALTEX
VENAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и ALTEX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and ALTEX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (17.39%) compared to VENAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs ALTEX's -75.48%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор