Сравнение ALTEX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTEX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 8.92% против 19.03% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTEX и STK
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
ALTEX vs. STK — Ранг доходности на риск
ALTEX
STK
Сравнение ALTEX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.83 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.31 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 12.25 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ALTEX и STK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и STK
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и STK
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTEX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -41.74% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -13.59% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -36.27% | -39.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -41.74% | -33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -7.51% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -7.47% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 3.67% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и STK
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTEX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 9.65% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 17.90% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.72% | 25.65% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.75% | 24.83% | +42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.07% | 25.91% | +25.16% |