Сравнение ALTEX с ARKVX

С начала года, ALTEX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ARKVX с доходностью 5.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTEX и ARKVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни ALTEX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и ARKVX.

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.