PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3379418276
CUSIP337941827
ЭмитентFirsthand Funds
Дата выпуска28 окт. 2007 г.
КатегорияTechnology Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALTEX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Firsthand Alternative Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30%
14.29%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Firsthand Alternative Energy Fund показал доход в -3.96% с начала года и 11.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Firsthand Alternative Energy Fund составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.96%24.30%
1 месяц-6.04%4.09%
6 месяцев0.30%14.29%
1 год11.92%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.47%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.36%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.80%6.83%0.00%-3.77%17.76%-5.46%2.84%0.67%1.98%-8.43%-3.96%
20239.85%-1.08%2.10%-8.63%2.52%3.95%3.97%-10.23%-9.04%-15.21%12.08%8.37%-5.56%
2022-14.53%8.89%5.36%-18.24%2.51%-9.34%23.50%-2.27%-11.18%0.75%11.30%-8.74%-18.26%
20217.28%-2.24%-2.90%-4.03%-2.32%7.56%-3.99%0.50%-4.78%13.49%-2.11%-9.45%-5.09%
2020-0.13%-0.52%-21.60%16.19%10.20%2.74%17.13%14.08%5.22%3.52%13.43%8.69%83.88%
201912.43%4.72%-1.55%9.15%-5.20%11.59%1.78%-3.09%0.42%-0.55%0.69%5.92%40.59%
20181.49%-2.05%0.30%-0.90%1.51%-4.90%4.68%-0.15%-5.37%-10.10%5.79%-9.24%-18.56%
20172.84%3.49%1.24%2.46%4.62%1.64%3.06%-0.94%1.73%4.81%-1.92%1.61%27.36%
2016-7.20%-1.85%3.58%-2.00%-4.08%-0.39%3.88%-2.80%3.08%-3.54%-0.77%3.12%-9.26%
2015-5.42%12.60%-1.45%-0.00%0.15%-5.30%-4.82%-8.99%-6.28%8.05%-1.60%5.04%-9.75%
20143.71%9.39%1.36%-5.11%2.12%6.80%-8.44%6.10%-7.62%-3.62%-0.15%-2.86%-0.16%
201311.08%5.93%-0.51%11.25%15.63%-0.00%11.13%-5.54%11.17%4.26%6.05%-0.31%93.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALTEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTEX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALTEX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALTEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALTEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALTEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Firsthand Alternative Energy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
2.90
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Firsthand Alternative Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.01$0.01$0.022017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firsthand Alternative Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.31%
0
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Firsthand Alternative Energy Fund показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 16 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1981 торговую сессию.

Текущая просадка Firsthand Alternative Energy Fund составляет 38.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.58%4 янв. 2008 г.122616 нояб. 2012 г.19811 окт. 2020 г.3207
-48.05%15 нояб. 2021 г.49230 окт. 2023 г.
-20.91%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.12912 нояб. 2021 г.190
-9.27%21 окт. 2020 г.114 нояб. 2020 г.1220 нояб. 2020 г.23
-4.83%25 янв. 2021 г.327 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Firsthand Alternative Energy Fund составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.17%
3.92%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)