PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3379418276
CUSIP337941827
ЭмитентFirsthand Funds
Дата выпуска28 окт. 2007 г.
КатегорияTechnology Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALTEX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Firsthand Alternative Energy Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Firsthand Alternative Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.72%
244.15%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Firsthand Alternative Energy Fund показал доход в -1.54% с начала года и -6.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Firsthand Alternative Energy Fund составила 5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.54%11.18%
1 месяц15.91%5.60%
6 месяцев11.65%17.48%
1 год-6.87%26.33%
5 лет (среднегодовая)11.22%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.72%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.80%6.83%0.00%-3.77%-1.54%
20239.84%-1.08%2.10%-8.63%2.52%3.95%3.97%-10.23%-9.04%-15.21%12.08%12.10%-2.31%
2022-14.53%8.89%5.36%-18.24%2.51%-9.34%23.50%-2.27%-11.18%0.75%11.30%-8.74%-18.26%
20217.28%-2.24%-2.90%-4.03%-2.32%7.56%-3.99%0.50%-4.78%13.49%-2.11%-9.45%-5.09%
2020-0.13%-0.52%-21.60%16.19%10.20%2.74%17.13%14.08%5.22%3.52%13.43%8.69%83.88%
201912.43%4.72%-1.55%9.15%-5.20%11.58%1.78%-3.09%0.42%-0.55%0.69%16.82%55.05%
20181.49%-2.05%0.30%-0.90%1.51%-4.90%4.68%-0.15%-5.37%-10.09%5.79%-9.24%-18.56%
20172.84%3.49%1.24%2.46%4.62%1.64%3.06%-0.94%1.73%4.81%-1.92%1.61%27.35%
2016-7.20%-1.85%3.58%-2.00%-4.08%-0.39%3.88%-2.80%3.08%-3.55%-0.77%3.12%-9.26%
2015-5.42%12.60%-1.45%0.00%0.15%-5.30%-4.82%-8.99%-6.28%8.05%-1.59%5.05%-9.75%
20143.71%9.39%1.36%-5.11%2.12%6.80%-8.44%6.10%-7.62%-3.62%-0.15%-2.86%-0.16%
201311.08%5.93%-0.51%11.25%15.63%0.00%11.13%-5.55%11.17%4.26%6.05%-0.31%93.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALTEX, с текущим значением в 11
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALTEX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALTEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALTEX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALTEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

Firsthand Alternative Energy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.28
2.38
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Firsthand Alternative Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.36$0.36$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.02

Дивидендный доход

3.48%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firsthand Alternative Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-34.59%
-0.09%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Firsthand Alternative Energy Fund показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 16 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1944 торговые сессии.

Текущая просадка Firsthand Alternative Energy Fund составляет 34.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.58%4 янв. 2008 г.122616 нояб. 2012 г.194410 авг. 2020 г.3170
-48.05%15 нояб. 2021 г.49230 окт. 2023 г.
-20.91%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.12912 нояб. 2021 г.190
-9.27%21 окт. 2020 г.114 нояб. 2020 г.1220 нояб. 2020 г.23
-7.66%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.1529 сент. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Firsthand Alternative Energy Fund составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.41%
3.36%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)