Сравнение ALTEX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTEX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 15.57% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 9.51% против 22.84% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 9.51%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTEX и FSPTX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
ALTEX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
ALTEX
FSPTX
Сравнение ALTEX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.94 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.43 | +4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 8.36 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ALTEX и FSPTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и FSPTX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и FSPTX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTEX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -84.37% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -15.49% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -42.16% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -42.16% | -33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -9.41% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -27.13% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.51% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и FSPTX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTEX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 8.46% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 17.22% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 29.39% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.79% | 27.27% | +40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 25.85% | +25.25% |