Сравнение ALTEX с FSPTX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 11.64%/yr vs 26.13%/yr for FSPTX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALTEX charges 1.98%/yr vs 0.61%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALTEX показывает доходность 35.76%, а FSPTX немного выше – 36.90%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.64% против 26.13% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.99%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 35.76%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 2.53%
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALTEX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 35.76% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between ALTEX and FSPTX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.72 |
The correlation between ALTEX and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
ALTEX
FSPTX
Сравнение ALTEX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTEX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.48 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 9.76 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и FSPTX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -84.37% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.94% | -14.87% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.25% | -29.22% | -37.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -42.16% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -42.16% | -33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -7.00% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -26.95% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 5.29% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и FSPTX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 8.67% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 21.35% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.41% | 25.75% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 28.09% | +40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 26.33% | +25.49% |
Сравнение комиссий ALTEX и FSPTX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и FSPTX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and FSPTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (17.39%) compared to FSPTX (8.67%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор