Сравнение VEMY с XEMD
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. VEMY is actively managed, while XEMD is passively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.52%/yr vs 11.18%/yr for XEMD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 2.94%.
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.94% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | -1.41% |
Correlation
The correlation between VEMY and XEMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between VEMY and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. XEMD — Ранг доходности на риск
VEMY
XEMD
Сравнение VEMY c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.37 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 15.17 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и XEMD
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -10.01% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.52% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -4.31% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.19% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.26% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и XEMD
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.36% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 3.70% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 4.65% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.88% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.88% | +0.75% |
Сравнение комиссий VEMY и XEMD
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и XEMD
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности XEMD в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.81% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and XEMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMY has higher volatility (1.54%) compared to XEMD (1.36%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 11.18% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 5.81% for XEMD.
They also come from different issuers: Virtus and BondBloxx. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.29% for XEMD.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор