Сравнение VEMY с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
VEMY и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и JPIE
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
VEMY vs. JPIE — Ранг доходности на риск
VEMY
JPIE
Сравнение VEMY c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.74 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.66 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.69 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.41 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 18.78 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.95 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и JPIE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и JPIE
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и JPIE
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -9.96% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -1.72% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.53% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.17% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.31% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и JPIE
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.87% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 1.09% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 2.11% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.57% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.57% | +4.12% |