Сравнение VEMPX с TSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и TSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и TSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 10.95% против 7.83% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и TSMDX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TSMDX в 1.36%.
Доходность на риск
VEMPX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск
VEMPX
TSMDX
Сравнение VEMPX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | TSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.01 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 0.03 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и TSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и TSMDX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и TSMDX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и TSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -40.15% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.33% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -27.54% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -40.15% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.33% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.71% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 6.73% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и TSMDX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.85% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.11% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.51% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.47% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.64% | +1.69% |