PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.52%
-1.87%
VEMPX
MIEIX

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции MIEIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.02% соответственно.


VEMPX

С начала года

24.85%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

19.52%

1 год

40.43%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

10.25%

MIEIX

С начала года

5.16%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.87%

1 год

10.44%

5 лет (среднегодовая)

7.27%

10 лет (среднегодовая)

7.02%

Основные характеристики


VEMPXMIEIX
Коэф-т Шарпа2.250.90
Коэф-т Сортино3.061.31
Коэф-т Омега1.381.16
Коэф-т Кальмара1.661.23
Коэф-т Мартина12.673.83
Индекс Язвы3.19%2.72%
Дневная вол-ть18.01%11.61%
Макс. просадка-41.62%-50.56%
Текущая просадка0.00%-8.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и MIEIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.


MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEMPX и MIEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.250.90
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.061.31
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.16
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.661.23
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.673.83
VEMPX
MIEIX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
0.90
VEMPX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и MIEIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MIEIX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.09%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.59%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и MIEIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.07%
VEMPX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и MIEIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
3.81%
VEMPX
MIEIX