PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и MIEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.48%
170.82%
VEMPX
MIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.14

MIEIX:

0.73

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.37

MIEIX:

1.06

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.05

MIEIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.13

MIEIX:

0.81

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.45

MIEIX:

2.46

Индекс Язвы

VEMPX:

7.82%

MIEIX:

4.43%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

MIEIX:

15.01%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

MIEIX:

-50.56%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.34%

MIEIX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции MIEIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.33% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.71%

5 лет

11.65%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и MIEIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.


График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и MIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.14
MIEIX: 0.73
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.37
MIEIX: 1.06
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.05
MIEIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.13
MIEIX: 0.81
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.45
MIEIX: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.73
VEMPX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и MIEIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MIEIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%4.89%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и MIEIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-1.89%
VEMPX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и MIEIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
9.25%
VEMPX
MIEIX