PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXMIEIX
Дох-ть с нач. г.22.24%6.19%
Дох-ть за 1 год44.46%16.04%
Дох-ть за 3 года1.44%2.32%
Дох-ть за 5 лет11.95%7.48%
Дох-ть за 10 лет10.18%7.34%
Коэф-т Шарпа2.421.37
Коэф-т Сортино3.321.97
Коэф-т Омега1.421.24
Коэф-т Кальмара1.572.01
Коэф-т Мартина14.077.00
Индекс Язвы3.16%2.31%
Дневная вол-ть18.34%11.82%
Макс. просадка-41.62%-50.56%
Текущая просадка-1.06%-7.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEMPX и MIEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и MIEIX

С начала года, VEMPX показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции MIEIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
-0.31%
VEMPX
MIEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и MIEIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.


MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.07
MIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.00

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и MIEIX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.37
VEMPX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и MIEIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MIEIX в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.58%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и MIEIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-7.17%
VEMPX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и MIEIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
3.91%
VEMPX
MIEIX