PortfoliosLab logo
Сравнение MIEIX с DODFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIEIX и DODFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.39%
354.61%
MIEIX
DODFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIEIX:

0.73

DODFX:

0.82

Коэф-т Сортино

MIEIX:

1.06

DODFX:

1.18

Коэф-т Омега

MIEIX:

1.14

DODFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MIEIX:

0.81

DODFX:

0.90

Коэф-т Мартина

MIEIX:

2.46

DODFX:

2.61

Индекс Язвы

MIEIX:

4.43%

DODFX:

4.98%

Дневная вол-ть

MIEIX:

15.01%

DODFX:

15.84%

Макс. просадка

MIEIX:

-50.56%

DODFX:

-66.85%

Текущая просадка

MIEIX:

-1.89%

DODFX:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции MIEIX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.75% соответственно.


MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.08%

5 лет

11.27%

10 лет

6.42%

DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.09%

5 лет

15.18%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIEIX и DODFX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.


График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIEIX и DODFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIEIX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MIEIX: 0.73
DODFX: 0.82
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIEIX: 1.06
DODFX: 1.18
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MIEIX: 1.14
DODFX: 1.16
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MIEIX: 0.81
DODFX: 0.90
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MIEIX: 2.46
DODFX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.82
MIEIX
DODFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и DODFX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DODFX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и DODFX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки DODFX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-2.76%
MIEIX
DODFX

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и DODFX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 9.25%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
9.85%
MIEIX
DODFX