PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIEIX с HLMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEIX с HLMIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIEIX или HLMIX.

Корреляция

Корреляция между MIEIX и HLMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIEIX:

0.72

HLMIX:

0.25

Коэф-т Сортино

MIEIX:

1.07

HLMIX:

0.48

Коэф-т Омега

MIEIX:

1.15

HLMIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MIEIX:

0.82

HLMIX:

0.22

Коэф-т Мартина

MIEIX:

2.50

HLMIX:

0.65

Индекс Язвы

MIEIX:

4.43%

HLMIX:

7.00%

Дневная вол-ть

MIEIX:

14.99%

HLMIX:

16.44%

Макс. просадка

MIEIX:

-50.56%

HLMIX:

-65.37%

Текущая просадка

MIEIX:

0.00%

HLMIX:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у HLMIX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции MIEIX превзошли акции HLMIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.96% соответственно.

MIEIX

С начала года

12.45%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

10.27%

1 год

10.68%

5 лет

12.48%

10 лет

6.56%

HLMIX

С начала года

11.18%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

3.23%

1 год

4.08%

5 лет

8.42%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIEIX и HLMIX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HLMIX в 0.79%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIEIX и HLMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLMIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIEIX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HLMIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и HLMIX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HLMIX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		1.30%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		1.91%2.12%1.99%2.51%1.41%0.75%1.59%1.50%0.87%0.98%1.02%1.03%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и HLMIX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки HLMIX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и HLMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и HLMIX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 3.01%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...