PortfoliosLab logo
Сравнение MIEIX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIEIX и WCMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.78%
144.93%
MIEIX
WCMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIEIX:

0.73

WCMIX:

-0.13

Коэф-т Сортино

MIEIX:

1.06

WCMIX:

-0.01

Коэф-т Омега

MIEIX:

1.14

WCMIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

MIEIX:

0.81

WCMIX:

-0.10

Коэф-т Мартина

MIEIX:

2.46

WCMIX:

-0.34

Индекс Язвы

MIEIX:

4.43%

WCMIX:

8.81%

Дневная вол-ть

MIEIX:

15.01%

WCMIX:

23.61%

Макс. просадка

MIEIX:

-50.56%

WCMIX:

-42.39%

Текущая просадка

MIEIX:

-1.89%

WCMIX:

-19.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEIX показывает доходность 8.84%, а WCMIX немного выше – 9.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIEIX имеют среднегодовую доходность 6.42%, а акции WCMIX немного впереди с 6.54%.


MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.08%

5 лет

11.27%

10 лет

6.42%

WCMIX

С начала года

9.24%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-2.00%

5 лет

6.79%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIEIX и WCMIX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.


График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCMIX: 1.04%
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIEIX и WCMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIEIX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MIEIX: 0.73
WCMIX: -0.13
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIEIX: 1.06
WCMIX: -0.01
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MIEIX: 1.14
WCMIX: 1.00
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MIEIX: 0.81
WCMIX: -0.10
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MIEIX: 2.46
WCMIX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.13
MIEIX
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и WCMIX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WCMIX в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и WCMIX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-19.97%
MIEIX
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и WCMIX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 9.25%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
14.36%
MIEIX
WCMIX