PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMIX с VEIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) and VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMIX returned 9.08%/yr vs 8.87%/yr for VEIEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VEMIX charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VEIEX.

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMIX показывает доходность 14.00%, а VEIEX немного ниже – 13.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMIX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции VEIEX немного отстают с 8.87%.

VEMIX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.08%

VEIEX

1 день
1.57%
1 месяц
4.20%
С начала года
13.88%
6 месяцев
15.48%
1 год
32.45%
3 года*
18.44%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMIX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		14.00%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		13.88%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Correlation

The correlation between VEMIX and VEIEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

1.00

The correlation between VEMIX and VEIEX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с DEMGX

Доходность на риск

VEMIX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXVEIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.16

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.98

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

11.10

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VEIEX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VEIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMIXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-66.47%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.06%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-15.84%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-32.67%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-36.30%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-17.21%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VEIEX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеют волатильность 5.01% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMIXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.02%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.32%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.38%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.46%

-0.01%

Сравнение комиссий VEMIX и VEIEX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VEIEX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VEIEX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.23%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.36%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VEMIX and VEIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIEX has higher volatility (5.02%) compared to VEMIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VEMIX dropped -66.43% vs VEIEX's -66.47%.

VEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMIX и VEIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор