PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с VEIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMIX имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции VEIEX немного отстают с 7.36%.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX

Сравнение комиссий VEMIX и VEIEX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.92

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.00

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VEIEX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VEIEX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VEIEX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VEIEX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-66.47%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.10%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-32.73%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-36.30%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.97%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-17.29%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VEIEX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеют волатильность 6.89% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.92%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.41%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.22%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.39%

-0.01%