Сравнение VEMIX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMIX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMIX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | -0.21% | 24.80% | 11.38% | 8.85% | -14.32% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
VEMIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 7.57%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMIX и CGDV
VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
VEMIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
VEMIX
CGDV
Сравнение VEMIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMIX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.99 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.44 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMIX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.05 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VEMIX и CGDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMIX и CGDV
Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 2.77% | 3.17% | 3.51% | 4.09% | 2.61% | 1.90% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 2.51% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMIX и CGDV
Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMIX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -21.82% | -44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.91% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.61% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -3.72% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.57% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMIX и CGDV
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMIX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.55% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.27% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 16.76% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.61% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.61% | +0.77% |