Сравнение VEMAX с IE00BFPM9N11.EUFUND
VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both mutual funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMAX returned 8.79%/yr vs 12.96%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMAX charges 0.13%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMAX торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMAX показывает доходность 9.86%, а IE00BFPM9N11.EUFUND немного выше – 9.98%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям IE00BFPM9N11.EUFUND по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.96% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.79%
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 9.86% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 9.98% | 21.06% | 18.76% | 23.41% | -18.03% | 22.14% | 15.74% | 27.50% | -8.63% | 22.67% |
Correlation
The correlation between VEMAX and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between VEMAX and IE00BFPM9N11.EUFUND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMAX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск
VEMAX
IE00BFPM9N11.EUFUND
Сравнение VEMAX c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMAX | IE00BFPM9N11.EUFUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.79 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 12.54 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMAX | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -34.23% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.16% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -16.28% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.46% | -26.00% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -34.23% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.65% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -4.56% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.06% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMAX | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 2.94% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 8.89% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 11.28% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.36% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.89% | +0.60% |
Сравнение комиссий VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
VEMAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.42% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VEMAX and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEMAX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор