Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и S&P 500 Index (^GSPC).
IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | -1.12% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IE00BFPM9N11.EUFUND имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.10%.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.73%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
^GSPC
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.71 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 0.62 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 2.56 | +12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IE00BFPM9N11.EUFUND и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и ^GSPC
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -56.78% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.10% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.92% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.67% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.75% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.62% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и ^GSPC
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 3.96%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.36% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.93% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 20.68% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.80% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.63% | -3.48% |