Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.74%/yr vs 12.09%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как VTWAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTWAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.95%.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
VTWAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 19.95% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 13.95% | 7.90% | 24.12% | 18.20% | -12.93% | 27.01% | 7.05% | 18.85% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VTWAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
VTWAX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.94 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 16.43 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -33.62% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -6.94% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -20.36% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.36% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.29% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.54% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.79% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.85% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.91% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.79% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.89% | -2.77% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IE00BFPM9N11.EUFUND and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор