PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		-1.12%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%19.95%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		0.48%7.90%24.12%18.20%-12.93%27.01%7.05%18.85%
Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как VTWAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTWAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 0.48%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
0.61%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
11.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.73%

VTWAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.80%
С начала года
0.48%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.49%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.ASIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DE
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.14

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

4.91

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX

IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM2025202420232022202120202019
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.78%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-34.20%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.64%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-26.40%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.01%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.40%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.56%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.96%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.62%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

18.36%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.74%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.02%

-2.87%