PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с DODWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с DODWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).

IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		-1.72%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-4.16%7.47%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		0.97%10.37%11.66%16.65%0.01%29.58%-2.73%26.67%-8.66%6.58%
Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как DODWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DODWX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у DODWX с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IE00BFPM9N11.EUFUND имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции DODWX немного отстают с 11.25%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
1.78%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.95%
1 год
10.88%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.66%

DODWX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.97%
6 месяцев
4.07%
1 год
9.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.ASIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DE
Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. DODWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDDODWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.56

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.76

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

3.02

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. DODWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DODWX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDDODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX

IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.44%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки DODWX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDDODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-63.00%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.11%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.78%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-41.17%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.25%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.93%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.79%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 3.92%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDDODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.21%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.79%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.52%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.47%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.56%

-4.41%