Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с DODWX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and DODWX (Dodge & Cox Global Stock Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 11.61%/yr for DODWX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.62%/yr for DODWX.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как DODWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DODWX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции DODWX по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.61% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
DODWX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 9.40% | 10.37% | 11.66% | 16.65% | 0.01% | 29.58% | -2.73% | 26.67% | -8.66% | 6.58% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and DODWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and DODWX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. DODWX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
DODWX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c DODWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DODWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.80 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 10.72 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки DODWX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -54.52% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.06% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -23.71% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -23.71% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -40.17% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.91% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.84% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.71% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.36% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.22% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.47% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.46% | -4.34% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 7.78% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and DODWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и DODWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор