Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 15.20%/yr for SPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.73% против 15.20% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and SPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. SPY — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
SPY
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.71 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 14.05 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.62 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -49.85% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.38% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -23.87% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -23.87% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.22% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.19% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.85% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.94% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.07% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.55% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.22% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.96% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 18.46% | -3.34% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and SPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор