PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		-1.12%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-4.16%7.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.92% соответственно.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
0.61%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
11.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.73%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.ASIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.78

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

0.71

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

3.01

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY

IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-55.19%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.88%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-24.50%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.72%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.44%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.09%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.57%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 3.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.36%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.88%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

21.44%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.97%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.50%

-3.35%