Сравнение VEMAX с FGKPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и FGKPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и FGKPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -0.22% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 11.93% |
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 0.61% | 12.56% | 5.96% | 15.28% | -12.98% | 10.75% | 5.22% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.
VEMAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.53%
FGKPX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и FGKPX
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FGKPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMAX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск
VEMAX
FGKPX
Сравнение VEMAX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | FGKPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.68 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.61 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и FGKPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и FGKPX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.67% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 7.70% | 7.75% | 5.07% | 2.91% | 1.88% | 2.30% | 1.77% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и FGKPX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FGKPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -32.05% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -7.14% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -20.69% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.38% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -5.41% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и FGKPX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.76% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 6.59% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 9.98% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 10.08% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 12.47% | +3.92% |