PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и EDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с DEMFGKPX с DFCEXFGKPX с JEMWX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий FGKPX и EDIV

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.57

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

5.68

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между FGKPX и EDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и EDIV

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и EDIV

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-53.36%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.36%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-28.32%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.17%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-19.53%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.87%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и EDIV

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.79%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.12%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

13.76%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

13.81%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

17.58%

-5.11%