Сравнение FGKPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FGKPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGKPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 0.61% | 12.56% | 5.96% | 15.28% | -12.98% | 10.75% | 5.22% | 3.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FGKPX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGKPX и VOO
FGKPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGKPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FGKPX
VOO
Сравнение FGKPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGKPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.31 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGKPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FGKPX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKPX и VOO
Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 7.70% | 7.75% | 5.07% | 2.91% | 1.88% | 2.30% | 1.77% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FGKPX и VOO
Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGKPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -33.99% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -11.98% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -24.52% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.55% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.72% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.55% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKPX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGKPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.34% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.47% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 18.11% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 16.82% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 17.99% | -5.52% |