PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с DEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и DEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.43%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DFCEXFGKPX с JEMWX
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Сравнение комиссий FGKPX и DEM

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.06

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.02

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

9.16

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.24

Корреляция

Корреляция между FGKPX и DEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и DEM

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности DEM в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и DEM

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и DEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-51.85%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.24%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-27.18%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.98%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-13.01%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.51%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и DEM

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.73%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

10.06%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

15.05%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

15.23%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

18.01%

-5.54%