PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%26.09%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VELIX и YFSIX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

VELIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.99

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.16

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.36

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

4.42

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.19

Корреляция

Корреляция между VELIX и YFSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и YFSIX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и YFSIX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-35.10%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.20%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-25.14%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-11.03%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.93%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.38%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и YFSIX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

9.23%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

19.89%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

21.29%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

15.11%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

16.20%

-2.59%