PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с VPMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-5.86%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%16.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VELIX показывает доходность -5.83%, а VPMAX немного ниже – -5.86%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
22.85%
1 год
46.58%
3 года*
25.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VELIX и VPMAX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VELIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.64

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.07

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.21

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

14.01

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.64

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Корреляция

Корреляция между VELIX и VPMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VPMAX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		33.83%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VPMAX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-48.32%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-13.75%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-25.21%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-11.72%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.61%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.15%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VPMAX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.57%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

21.87%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

28.87%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

20.12%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

20.09%

-6.48%