PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с VFFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-7.06%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -7.06%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий VELIX и VFFSX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VELIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.84

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.30

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.06

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

5.14

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.75

+0.15

Корреляция

Корреляция между VELIX и VFFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VFFSX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VFFSX в 1.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.24%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VFFSX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-33.82%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.12%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-24.51%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.90%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.57%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.49%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VFFSX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.24%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.08%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

18.13%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

16.86%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

18.50%

-4.89%