PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с VESMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и VELA Small Cap Fund (VESMX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%21.40%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью 0.20%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSXVEITX с GTMIX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с NSDVX

Сравнение комиссий VEITX и VESMX

И VEITX, и VESMX имеют комиссию равную 1.20%.

VEITX
VELA International Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VEITX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXVESMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.74

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.16

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.10

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.08

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VESMX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Корреляция

Корреляция между VEITX и VESMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и VESMX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VESMX в 1.01%

TTM202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и VESMX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и VESMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-20.35%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.74%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-20.35%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.56%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.58%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.43%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и VESMX

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с VELA Small Cap Fund (VESMX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.12%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.15%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

19.01%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.52%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.35%

-3.87%