Сравнение VEIRX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Al Frank Fund (VALAX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | -0.12% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.38% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.15%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VALAX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
VEIRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VALAX
Сравнение VEIRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.23 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.13 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.00 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VALAX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 11.12% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VALAX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -61.26% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.03% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -25.81% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -38.22% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -8.56% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.83% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.08% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VALAX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.13%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.61% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 10.48% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 18.57% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.70% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.29% | -3.00% |