PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с FFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с FFRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and FFRAX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A) are both mutual funds - VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FFRAX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.85%/yr vs 4.57%/yr for FFRAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.98%/yr for FFRAX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции FFRAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 4.57% соответственно.

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%

FFRAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.82%
3 года*
7.04%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и FFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		1.82%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%

Correlation

The correlation between VEIPX and FFRAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2000 г.

0.21

The correlation between VEIPX and FFRAX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с AGZDFFRAX с PRFRXFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с BHYIX

Доходность на риск

VEIPX vs. FFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXFFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
5.63

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.85

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.82

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

17.31

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. FFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXFFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.75

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.17

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и FFRAX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FFRAX в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и FFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXFFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-22.21%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.21%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-3.31%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-6.02%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-22.21%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-1.03%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.34%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и FFRAX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXFFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.59%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

1.72%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

2.38%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

2.88%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

4.13%

+12.17%

Сравнение комиссий VEIPX и FFRAX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и FFRAX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности FFRAX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.78%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and FFRAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to FFRAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs FFRAX's -22.21%.

FFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и FFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор