PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 16.03% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VEIEX и VIGIX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.80

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.31

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.11

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

3.97

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VIGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VIGIX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VIGIX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-56.95%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-16.51%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.62%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-35.62%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-13.17%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-16.36%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.64%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VIGIX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.91% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.74%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

22.99%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.36%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

21.53%

-5.14%