PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 7.36% против 16.02% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VEIEX и VIGAX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.80

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.30

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.11

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

3.96

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VIGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VIGAX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VIGAX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-50.66%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-16.51%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.63%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-35.63%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-13.18%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-12.02%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.64%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VIGAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.91% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.73%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

22.99%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.36%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

21.53%

-5.14%