PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEIEXVDIGX
Дох-ть с нач. г.12.48%12.90%
Дох-ть за 1 год19.61%21.54%
Дох-ть за 3 года-1.17%6.36%
Дох-ть за 5 лет4.57%11.06%
Дох-ть за 10 лет3.54%11.07%
Коэф-т Шарпа1.542.48
Коэф-т Сортино2.203.40
Коэф-т Омега1.271.45
Коэф-т Кальмара0.804.51
Коэф-т Мартина8.2113.61
Индекс Язвы2.40%1.59%
Дневная вол-ть12.81%8.74%
Макс. просадка-65.96%-45.23%
Текущая просадка-9.70%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VEIEX и VDIGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDIGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIEX показывает доходность 12.48%, а VDIGX немного выше – 12.90%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.54% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
6.62%
VEIEX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VDIGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.21
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.61

Сравнение коэффициента Шарпа VEIEX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.48
VEIEX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDIGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.44%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDIGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.70%
-2.30%
VEIEX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDIGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
2.44%
VEIEX
VDIGX