PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VDIGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.72

VDIGX:

0.54

Коэф-т Сортино

VEIEX:

0.94

VDIGX:

0.82

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.12

VDIGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.51

VDIGX:

0.50

Коэф-т Мартина

VEIEX:

1.81

VDIGX:

1.68

Индекс Язвы

VEIEX:

5.30%

VDIGX:

4.27%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.91%

VDIGX:

14.55%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VDIGX:

-45.23%

Текущая просадка

VEIEX:

-5.50%

VDIGX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.80% против 10.53% соответственно.


VEIEX

С начала года

6.22%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

5.74%

1 год

12.15%

3 года

5.76%

5 лет

7.67%

10 лет

3.80%

VDIGX

С начала года

2.12%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-2.60%

1 год

6.56%

3 года

6.75%

5 лет

11.24%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VEIEX и VDIGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDIGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VDIGX в 13.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.81%2.97%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
13.33%11.96%2.29%6.05%5.45%2.82%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDIGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDIGX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...