PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
7.33%
VEIEX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.27% против 10.85% соответственно.


VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

VDIGX

С начала года

12.52%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

7.33%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

10.90%

10 лет (среднегодовая)

10.85%

Основные характеристики


VEIEXVDIGX
Коэф-т Шарпа1.201.98
Коэф-т Сортино1.752.73
Коэф-т Омега1.221.35
Коэф-т Кальмара0.653.63
Коэф-т Мартина5.6010.23
Индекс Язвы2.73%1.70%
Дневная вол-ть12.68%8.76%
Макс. просадка-65.96%-45.23%
Текущая просадка-10.69%-2.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VDIGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VEIEX и VDIGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.201.98
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.752.73
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.35
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.653.63
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6010.23
VEIEX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.98
VEIEX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDIGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VDIGX в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.64%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDIGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-2.63%
VEIEX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDIGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
2.52%
VEIEX
VDIGX