PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 7.36% против 11.42% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий VEIEX и PZIEX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.16

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.62

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.48

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

9.49

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между VEIEX и PZIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и PZIEX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и PZIEX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-44.59%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.79%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.38%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-44.59%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-12.79%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-9.64%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и PZIEX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.68%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.57%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.45%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.51%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.31%

+1.08%