PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.73% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий VEIEX и FEDDX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.64

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.27

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.69

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

14.37

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между VEIEX и FEDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и FEDDX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и FEDDX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-42.95%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.94%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-27.45%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-42.95%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.82%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-8.86%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и FEDDX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 6.91% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.76%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.89%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.45%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.00%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.66%

+0.73%