PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGI с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.66%/yr vs 8.98%/yr for PEY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEGI имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции PEY немного впереди с 8.98%.

VEGI

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
17.48%
1 год
14.46%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.66%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		17.48%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between VEGI and PEY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.64

Over the past year, the correlation between VEGI and PEY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEGI и PEY

Секторы
VEGI
PEY

Промышленность

38.4%
17.6%

Потребительский защитный сектор

30.6%
16.2%

Сырьевые материалы

30.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Промышленность

VEGI
38.4%
PEY
17.6%

Потребительский защитный сектор

VEGI
30.6%
PEY
16.2%

Сырьевые материалы

VEGI
30.4%
PEY
5.4%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

PEY
5.6%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

PEY
8.3%

Энергетика

VEGI

-

PEY
1.3%

Финансовые услуги

VEGI

-

PEY
22.3%

Здравоохранение

VEGI

-

PEY
6.1%

Недвижимость

VEGI

-

PEY

-

Технологии

VEGI

-

PEY
5.1%

Коммунальные услуги

VEGI

-

PEY
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

VEGI vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGIPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.63

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.49

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.63

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

7.37

-4.11

VEGI vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGI и PEY

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-72.81%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.88%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-17.90%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-17.90%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-41.55%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-12.81%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.16%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и PEY

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.01%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.28%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.09%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.28%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.44%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.89%

-0.06%

Сравнение комиссий VEGI и PEY

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и PEY

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.91%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and PEY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to VEGI (4.01%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, PEY leads with 8.98% vs 8.66% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEY has performed better with a 8.98% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.91% for VEGI.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.54% for PEY.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор