PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с FAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.58%/yr vs 10.39%/yr for FAB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у FAB с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям FAB по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.39% соответственно.

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и FAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%

Correlation

The correlation between VEGI and FAB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between VEGI and FAB shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и FAB

Секторы
VEGI
FAB

Промышленность

34.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

33.3%
5.9%

Сырьевые материалы

31.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

23.9%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

7.7%

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Промышленность

VEGI
34.2%
FAB
12.0%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
FAB
5.9%

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
FAB
3.9%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

FAB
2.7%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

FAB
13.9%

Энергетика

VEGI

-

FAB
8.3%

Финансовые услуги

VEGI

-

FAB
23.9%

Здравоохранение

VEGI

-

FAB
7.1%

Недвижимость

VEGI

-

FAB
7.7%

Технологии

VEGI

-

FAB
7.9%

Коммунальные услуги

VEGI

-

FAB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV

Доходность на риск

VEGI vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.91

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.92

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.94

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

12.25

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FAB равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIFABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок VEGI и FAB

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-63.29%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.65%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-22.91%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-22.91%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-47.08%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.98%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-9.25%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.14%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и FAB

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.15%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.64%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

13.81%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.72%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

22.06%

-3.12%

Сравнение комиссий VEGI и FAB

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и FAB

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FAB в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and FAB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs FAB's -63.29%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.39% vs 8.58% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.39% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.59% for FAB.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор