Сравнение VEGI с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
VEGI и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у FAB с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям FAB по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.13% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и FAB
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
VEGI vs. FAB — Ранг доходности на риск
VEGI
FAB
Сравнение VEGI c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.60 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.45 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.22 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и FAB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и FAB
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и FAB
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -63.29% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -14.51% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -22.91% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -47.08% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.83% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -9.32% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.37% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и FAB
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.68% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.77% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 19.96% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.78% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.10% | -3.18% |